Роберт Колби, Томас Мейерс

581 стр., Альпина, 2000 г.

Перевод с английского

Книга ориентирована на трейдеров и финансовых аналитиков. Неоднократно попадала в список бестселлеров по данным журнала «Деньги». Рецензии на книгу вышли в журналах «Рынок ценных бумаг» и «Валютный спекулянт». Участвует в акции «Книга — источник денег», которая проводится ИД «Коммерсант».

Книга Роберта Колби и Томаса Мейерса заметно отличается от всех изданных на сегодняшний день книг, посвященных методам анализа на основе технических индикаторов. В ней не только объяснены методы построения и оптимального использования 114 индикаторов, но и проведен анализ эффективности данных индикаторов. Авторы потратили тысячи часов компьютерных исследований, чтобы оценить предсказательную способность наиболее популярных на сегодняшний день технических индикаторов. Такая рейтинговая оценка индикаторов помогает сэкономить время и избежать дорогостоящих ошибок. Помимо этого авторами подробно изложен целый арсенал методов оценки предсказательной способности, который позволит любому трейдеру и аналитику выбирать «работающие» на данном рынке индикаторы. Книгу можно использовать и как введение в технический анализ рынка, и как настольный справочник. В части I изложены методы, которыми пользуются известные технические аналитики для проверки предсказательной ценности различных индикаторов, а в части II подробно описаны 114 индикаторов.

Содержание

ЧАСТЬ 1: Методы оценки технических индикаторов рынка

• Глава 1. Введение в «Энциклопедию технических индикаторов рынка»: конструктивный подход
• Глава 2. Компьютерные программы и данные, использованные в этой книге
• Глава 3. Общее введение в построение моделей
• Глава 4. Правила принятия решений на основе распознавания «фигур» в изложении Теда С. Эрла
• Глава 5. Модели выбора оптимального времени для инвестиций в изложении Неда Дэвиса
• Глава 6. Критерии оценки моделей выбора оптимального времени для инвестиций
• Глава 7. Оптимизация моделей выбора времени для инвестиций: постоянные прибыли на протяжении долгого времени?
• Глава 8. Обновление стратегии пересечения простого скользящего среднего месячных цен
• Глава 9. Тонкая настройка по недельным данным
• Глава 10. Основное требование статистики — простота
• Глава 11. Торговля на коротких временных интервалах с использованием дневных данных
• Глава 12 Пассивная стратегия «купи и держи»
• Глава 13 Правило пересечения простого скользящего среднего длиной 40 недель в качестве стандарта для сравнения
• Глава 14 Сравнительные результаты моделей выбора времени для инвестиций: темпы изменения цены и оборота избранные исследования
• Глава 15 Дополнительный подход — Метод ячеек для оценки индикаторов

ЧАСТЬ 2 Технические индикаторы рынка

• Индекс абсолютного разброса (Absolute Breadth Index)
• Экспоненциальное скользящее среднее: экспоненциальное сглаживание (Exponental Moving Average: Exponental Smoothing)
• Линейная регрессия (Linear Regression)
• Сводки Лоури (в упрощенной форме) Lowry's Reports (simplified)
• Индикаторы перекупленности/перепроданности рынка (Overbought/Oversold Indicators)
• Параболическая система цены/времени (Parabolic Time/Price System)
• Индекс относительной силы (Relative Strength Index)
• Стохастический осциллятор (Stochastics)
• Индикаторы волатильности (Volatility Ratios)
• Технический индекс рынка Wall Street Week (Wall Street Week Technical — Market Index)
• Процентный интервал Уилъямса (%R) (Williams" Percent Range)
• и еще больше 100 индикаторов...